HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap





Wachtwoord vergeten?
Nog geen account? Maak er één aan!


Voorpagina
Wouter J. Keller: Kwantitatieve tactische asset allocatie.
Kwantitatieve tactische asset allocatie.

WJKeller120x160.jpgWouter Keller, ondernemer, emeritus hoogleraar en investeerder, bespreekt verschillende tactische beleggingsmodellen. Hij is na een lange carriere bij het CBS en de VU nog een eigen ICT bedrijf gestart. Hierbij is enig vermogen opgebouwd. Ontevreden over de beleggingsresulaten van de grootbanken heeft Wouter eigen beleggingsmodellen ontwikkeld, mn. op basis van momentum. 

Momentum is het voorspellen van de returns op basis van trends uit het verleden. Het QTAA fund van QTR Invest is gebaseerd op het eerste model (FAA) van Wouter. Hierbij spelen naast returns ook de volatility en de correlatie een belangrijke rol. Zijn nieuwere "Smart Beta" modellen zijn een tactische variant op de Modern Portfolio Theory van Markowitz.

In de presentatie zal Wouter de modellen kort toelichten en illustreren dmv. uitgebreide backtests met oa. index funds vanaf 1996 en eerder. Hij heeft over de modellen verschillende papers gepubliceerd  (zie papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1935527). Zijn FAA paper staat in de SSRN Top10 van de meest gedownloade papers op het gebied van portfolio analyse.  

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2017 Hcc Beleggen Website