HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap





Wachtwoord vergeten?
Nog geen account? Maak er één aan!


Voorpagina
Aat Schornagel Handelsalgoritmen, backtesten en de keuze tussen future, turbo en optie
Handelsalgoritmen voor (dag)opties: ontwikkeling, backtesten en de keuze tussen future, turbo en optie
Aat-Schornagel120x160.jpg
Tradingsystemen die gebruik maken van algoritmen op basis van koerspatronen zijn gemeen goed geworden . Meestal worden bij Long- en Shortsignalen futures, aandelen of trackers gebruikt. Maar hoe zou het uitpakken als systematisch (dag)opties of turbo’s gebruikt worden ? Backtest software is niet zo maar voorhanden.

In de voordracht  komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Backtesten van handelsalgoritmen met opties en turbo’s
  • Koopsignaal, wat nu: future, turbo of optie ? Voor-en nadelen van futures, opties en ETF’s bij algoritmische handelssystemen
  • Gevoeligheidsanalyse m.b.t. tot looptijd en uitoefenkoers
  • Het belangrijkste voordeel van (dag)opties: stop-loss is niet nodig
  • Samenstellen van de “beste” combinatie van handelssystemen.

Tijdens de voordracht worden diverse handelsalgoritmen gedemonstreerd.

Aat Schornagel is wiskundige en heeft 23 jaar lang voor Shell over de wereld gezworven.  In Londen was hij o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd beleggingssysteem voor het Shell Pensioenfonds.  Aat heeft ruim 20 jaar ervaring als ontwikkelaar van tradingsystemen met een focus op (dag)opties.

 
< Vorige   Volgende >

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2017 Hcc Beleggen Website