|
Aat Schornagel - Handelsalgoritmen met opties op basis van koerspatronen |
|
| Handelsalgoritmen met
opties op basis van koerspatronen in
volatiele en in stille markten |
Tradingsystemen die
gebruik maken van algoritmen op basis van
koerspatronen zijn gemeen goed geworden. Zo is het bijvoorbeeld
winstgevend om systematisch een future te kopen op de AEX of
S&P500 na 3 dagen koersdaling en de future vervolgens weer na 4
dagen te verkopen.
Maar hoe zal deze
strategie uitpakken als opties worden gebruikt
ipv. futures ?
 En welke opties kun je dan het
best kiezen ? In eerdere voordrachten lag de focus op handelsalgoritmen waarbij
dagopties gebruikt worden.
In deze nieuwe voordracht worden ook
algoritmen en koerspatronen besproken waarbij posities met
maandopties worden ingenomen. Er wordt aangetoond dat dagoptie
strategieën vooral aantrekkelijk zijn in volatiele markten terwijl
maandoptie strategieën juist aantrekkelijk zijn in rustige markten.
Door deze 2 categorieën te combineren ontstaat een robuust systeem
met een uitzonderlijk hoge rendement/risico verhouding: een systeem
dat "van alle markten thuis" is en gemiddeld jaarlijks meer
dan 30% rendement levert .
In de voordracht
krijgt u:
- Een kijkje in de keuken van koerspatronen, oude en
nieuwe, waarmee u direct kunt handelen.
- Inzicht waarom het beter is kortlopende opties te kopen
en langlopende opties te schrijven
- Inzicht waarom met name kortlopende opties zo
aantrekkelijk zijn qua rendement per eenheid risico
- Inzicht waarom vele (optie)beurswijsheden nuance
behoeven of zelfs simpelweg fout zijn.
- Inzicht waarom dure opties vaak (te) goedkoop zijn en
goedkope opties (vaak) te duur
Aat Schornagel
is
wiskundige met specialisatie Waarschijnlijkheidsrekening en
Statistiek (cum laude). Na zijn studie heeft hij voor Shell 23 jaar
over de wereld gezworven in management posities in Logistiek,
Business consultancy en ICT. In Londen was hij o.a.
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd
“Artificial Intelligence" beleggingssysteem voor het Shell
Pensioenfonds.
Vanaf 2005 koos Aat voor zelfstandig ondernemerschap
en was hij o.a. Algemeen Directeur van een Financieel
Dienstverleningsbedrijf en Directieadviseur bij BinckBank.
Aat is
een optiebelegger van het eerste uur , is thans een van de grootste
particuliere traders in dagopties en heeft meer dan 20 jaar
ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (optie) beleggings-
en handelssystemen.
HCC
Computerbeleggersgroep Zuid
Holland
Wij stellen ons ten doel de kennis van en het inzicht in Beleggen
van de leden te vergroten.
" Beleggen met behulp van de computer " is daarbij het kader.
|
|
|
|
|
© 2019 Hcc Beleggen Website