HCC Beleggen Banner Advertisement
Menu
Voorpagina
HCC Beleggen
Symposia
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief(archief)
Artikelen
Beleggers Info
Downloads
Sitemap


Voorpagina arrow Artikelen arrow Aat Schornagel - Handelsalgorithmen voor (dag) opties
Aat Schornagel - Handelsalgorithmen voor (dag) opties
Handelsalgorithmen voor (dag) opties: verrassende conclusies over de keuze van opties bij het systematisch handelen en onverwacht krachtige patronen voor handelsstrategieën met opties.
Aat-Schornagel120x160.jpgTradingsystemen die gebruik maken van algorithmen op basis van koerspatronen zijn gemeen goed geworden bij gebruik van aandelen , ETF’s, futures etc.
Zo is het bijvoorbeeld gemakkelijk aan te tonen dat systematisch long gaan na 3 dagen van koersdaling en weer sluiten na positief doorkruisen van een voortschrijdend gemiddelde, of het raken van een stop-loss, tot goede resultaten leidt  wanneer gebruik gemaakt wordt van futures, ETF’s etc. in termen van rendement/risico.
Maar hoe zou het uitpakken als bij de koop en verkoopsignalen opties gebruikt worden ? Of combinaties van opties zoals (debit) spreads, butterflies of condors ?
In een eerdere voordracht lag de focus op handelsalgorithmen waarbij opties gekocht worden. In deze nieuwe voordracht worden ook algorithmen en koerspatronen besproken waarbij opties geschreven worden en optiecombinaties gebruikt worden.
 
In de voordracht komen de volgende onderwerpen aan bod:
  •     Waaromhandelsalgorithmen met opties vaak meer rendement per eenheid risico opleveren dan handelsalgorithmen met futures, ETF’s of aandelen.
  •     Waarom opties kopen bijna altijd meer rendement per eenheid risico oplevert dan opties schrijven (verkopen)
  •     Waarom kortlopende (dag) opties bijna altijd meer rendement per eenheid risico opleveren dan langer lopende opties
  •     Vaak wordt beweerd: koop in-the-money opties met lange looptijd, en verkoop out-of-the money opties met korte looptijd. Maar klopt dat wel ?
  •     Een kijkje in een groot domein van interessante nieuwe koerspatronen en handelsstrategieën waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een stop-loss. Bij gebruik van futures zijn dit soort strategieën niet interessant, maar bij opties des te meer !
Aat Schornagel is wiskundige en heeft 23 jaar lang voor Shell over de wereld gezworven.  In Londen was hij o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een geautomatiseerd beleggingssysteem voor het Shell Pensioenfonds.  Aat heeft ruim 20 jaar ervaring als ontwikkelaar van trading systemen met een focus op (dag)opties


 
< Vorige

http://www.beleggersonline.nl/ Validated by HTML Validator (based on Tidy) © 2018 Hcc Beleggen Website






De laadtijd van deze pagina is: 0.0236 seconden